Jasonsam
15225/月
后端
Python
广东
深圳
更新时间:2026-01-03 19:14:32
简介
知名基金公司量化工程师，擅长数据分析、投资策略研究、数据回测、投资分析、业绩归因(barra、brinson、campisi)、指标开发、资产配置分析等。编程语言∶主要是Python、SQL。其他技能∶相关配套运维略懂，有搭建投资策略服务的经验，例如每日定时运行策略并生成相关的结果指导投资分析、每日检测A股股票的动量等。
技能
工作经验
华锐分布式技术股份有限公司 - 量化工程师2019-09-01 - 0000-00-00
一、机构投后服务
1. 负责 FOF 模块的设计与开发，包括业绩表现（风险收益指标）、业绩归因、交易分析、持仓分析（穿透）四大模块。
2. 负责部分股票与债券产品的模块。
● 业绩归因，股票的 Brinson和 Barra ，债券的 Campisi。
● 持仓分析，股票的分类（行业、PEG、PB、ROE等），债券的分类（类型、久期、评级、YTM等）。
二、量化投资系统
1. 设计量化策略，例如选股规则、交易策略、仓位控制、冷静期等。
2. 开发系统，包括对接行情、策略规则开发、程序调优、定时任务等
教育经历
大连理工大学城市学院 - 软件工程2014-09-01 - 2018-09-01
1. 担任计算机社团（UIT）社长
2. 大二大三以队长身份参加各种计算机创新比赛，多次获得国家一等奖
3. 社团期间培养新人传承社团
4. 热衷参加各种活动，如篮球赛、歌唱比赛等
作品信息
暂无数据